另类买进卖战微系列之六:基于GFTD的期另日内以

  神物零数TD用于以次募化趋势买进卖战微

  己2010年7月15日铰出产GFTD择时模具以后到,受到了市场的普遍关怀,在接近2年的范本外面时间内,GFTD展即兴了其神物零数的壹面,特佩是己2011年四节度以后到,模具五次记号整顿个正确,把握了每壹个市场波段,彰露了在趋势判佩方面的才干。但从全样原本看,模具胜于比值并匪佰分之佰,故此模具回撤不成备止,而条要将战微模具运用于在更低周期级佩(譬如1分钟)上才却以把持回撤,鉴于此我们将GFTD运用于股指期货当月合条约1分钟周期上,终止日内以次募化趋势买进卖。

  GFTD模具及其止损机制

  买进入记号的收回需2个环境:买进入展触动完成及买进入计数到臻壹定值,何谓买进入展触动,即就续n2个K线,每个K线比T-n1根K线的收盘价低,买进入展触动完成落后入计数阶段,在恣意K线位置上同时满意A收盘价父亲于或等于之前第2根K线最低价;B最低价父亲于之前第1根K线的最低价;C收盘价父亲于之前第1个计数的收盘价,叁个环境则计数加以1,当买进入计数为n3时收回买进入记号,买进入记号收回之前若结合新的买进入展触动则重行末了尾计数,卖出产记号相像之。却见模具拥有叁个参数,区别为n1、n2、n3。止损方面,若为买进入记号,则止损点为买进入记号结合经过中市场结合的最低点,若为卖出产记号,则止损点为卖出产记号结合经过中市场结合的最高点。

  GFTD日内趋势战微参数

  使用股指期货当月合条约己2010-4-16到2011-12-31的1分钟高频数据,以累计进款比值最父亲、累计进款比值摒除以最父亲回撤倍数最父亲募化为目的,每个目的函数最优募化下取10组参数,计数参数均值并四舍五入,进款最父亲下的参数均值为5、3、6,进款回撤倍数最父亲募化下参数均值为5、3、6,概括到来看,我们设定模具参数为5、3、6。

  实证结实

  考虑单边0.4个指数点,单边十二万分之洞点五的尖雕刻费本钱下,截止到2012-07-06的实证结实为:

  战微在全范本、2010、2011、2012年的进款比值区别为284.06%、85.46%、76.69%、17.21%,最父亲回撤区别为-6.88%、-6.88%、-4.24%、-4.77%。

  战微在多头记号方面,全范本、2010、2011、2012年的进款比值区别为55.99%、26.17%、14.14%、8.32%,最父亲回撤区别为-6.13%、-6.13%、-4.82%、-3.94%。战微在空头记号方面,全范本、2010、2011、2012年的进款比值区别为146.21%、46.99%、54.80%、8.21%,最父亲回撤区别为-5.78%、-5.78%、-1.97%、-3.50%。

另类买进卖战微系列之六:基于GFTD的期另日

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